@guado, mai fare questa domanda a un italiano all’estero: ti scriverà volentieri un’enciclopedia in 33 volumi… 
Intanto mi associo totalmente a quanto scrive @Buzz. La mia esperienza con coloro che vogliono andare all’estero è molto simile alla sua, anche per quanto riguarda molti amici che alla fine hanno preferito tornare a “casa”, magari in una posizione molto migliore però.
Personalmente sono andato via dall’Italia perché ero stanco di essere trattato a pesci in faccia sul lavoro, della maleducazione imperante, dell’amministrazione della cosa pubblica demenziale, del salario ridicolo e della totale mancanza di prospettive di carriera. Ma soprattutto - e qui viene il punto, senza il quale non avrebbe avuto senso - perché volevo provare altro. Senza questo, un po’ come dice @Buzz, attenzione, perché ognuno ha la sua scaletta delle priorità!
Aggiungerei che ci sono (almeno) due modi di farlo a mio modesto parere: uno è quello di scegliersi un bel posto, trovarsi un compagno/compagna, “metter su famiglia”, fare carriera all’interno di qualche buona compagnia o organizzazione, come ESO o ESA. Il secondo, quello che ho scelto io, è di spostarsi da un posto all’altro senza mai considerarne uno “casa”. Questa scelta è MOLTO più faticosa ma piacevole, almeno per i tipi come me, e dipende anche da condizioni al contorno, come l’avere una famiglia che appoggi questa scelta. Ho cambiato paese e continente 6 volte (finora…), sempre in ambito “astronomia”, ma con ruoli e incarichi sempre diversi.
E personalmente, un po’ come per @Mike non tornerei MAI indietro. Il mio salario, al lordo dell’inflazione, è più che decuplicato in 23 anni, della qualità della vita non ne parliamo. Soprattutto mi sono divertito come un matto. Ho anche imparato però che almeno per me, si è trattato di un circuito RLC
… il mio umore è andato incontro ad una “damped oscillation”. All’inizio si rimane sbalorditi dalla meraviglia cui si va incontro (io mi spostai all’inizio a Sydney, città favolosa), poi vai un po’ in crisi, perché non è sempre tutto rose e fiori, poi risali la china e così via, fino a quando la situazione si stabilizza.
In conclusione: se te la senti PROVA. Se non fai passi sbagliati potrai sempre tornare indietro. Se invece non lo farai rischi di ritrovarti con un enorme rimpianto, che non fa mai bene e in cui ho visto cadere più di un amico ed ex collega.